Thread: 会议季节性

外汇会议是否保持任何季节性？

例如，东方时段往往看涨电缆，欧洲时段对欧元更加看涨吗？

有没有人在这方面做过任何研究，如果可以的话，你能给我提供超链接吗？

谢谢。

1附件继2005年5月5日至今之间关闭@ 1600常规位置后，欧元兑美元类似于卖出@ 0800 gmt的情况。上面选择的线路不包括所有费用和佣金。其他对与买入和持有一起显示。

1附件以下是我们的股票曲线看起来像购买欧元兑美元@ 1300然后关闭@ 2200常规自05-05-2003至目前的位置。

通过在通信中加入通信，这些简单的因素显然会分崩离析，但是，例如，如果一个自由交易者正在寻求在一对货币对中具有多头头寸，那么如果在货币对上存在统计上的偏差，则一次交换将是有利的。

1附件下面是第二天早上购买EURUSD @ 2200然后最终位置@ 0900的样子。周五没有进行交易以防止周末风险。

2附件下面是3个国家的组合看起来只是在会话偏见的管理中进行交易而没有止损，费用和通信。注意如何巩固我们的缩减规模和长度，从而平滑了我们的股票曲线。
上述3个离散的相关矩阵。

有趣的讨论。你只关注看涨行动吗？我一直试图交换更倾向于从国家交易者更倾向于交换的会话中移动（向上或向下）的对，例如来自亚洲会议的日本，澳大利亚和新西兰，但我没有任何统计证据证明这是正确的 - 只有这些会议更有可能发生影响这些国家的新闻（以及交易机会）。您是否在暗示其本国的交易员对自己的货币存在看涨偏见？

你好，利润主管人员

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你是否只考虑看涨行动？

没有特别的理由，是的，这可以考虑力量和弱点。我只是用欧元来达到能够贬低长边egy的目的。

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我总是试图在那些国家交易者更倾向于交易的会话中交易更倾向于移动（上涨或下跌）的货币对，例如日本，澳大利亚和新西兰在亚洲会议上，但我没有任何统计证据证明这是正确的 - 只是事实上影响这些国家的新闻更有可能在这些会议中发生（以及交易机会）。

这是一个非常简单的测试和测量。真的让我感到惊讶的是，有多少人权衡市场真理，这是没有根据的，也没有统计数据支持。

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您是否表明其本国的交易员对自己的货币存在看涨偏见？

必须有一些根本原因，我相信我之前已经读到了一些关于交易者喜欢拥有自己国家货币的事情，但是因为大多数市场都被算法所支配，可能这种异常开始消退。

https://papers.ssrn.com/sol3/papers....act_id=2099321

随着时间的推移，我离开了欧洲的观察。在美国会议的前半段，方向将经常解开（在很大程度上）。日本。和欧元。会议通常有更明确的偏见。